Даны два списка:

a = [ 1,2,3,4,5,6]

b = [7,8,9,1,2,3,11,12,12,3]

Способ 1. Использование двух циклов for

n = len(a)
m = len(b)
c=[]
for i in range(n):
     for j in range(m):
         if a[i]== b[j]:
               break
         else:
             if j == m-1:
                 c.append(a[i])
print(c)

# [4, 5, 6]
Временная сложность O (n * m)

Способ 2. Использование операции in

c=[]
for x in a:
     if x not in b:
       c.append(x)
print(c)

# [4, 5, 6]
Временная сложность O (n)

Способ 3. Использование словаря dict()

s = dict()
for i in range(m):
   s[b[i]] = 1
c = []
for i in range(n):
   if a[i] not in s.keys():
       c.append(a[i])
print(c)

# [4, 5, 6]
Временная сложность O(n)